Programa do Curso

Uma introdução ao risco

    O que é risco e por que os bancos deveriam gerenciá-lo? O risco é apenas uma experiência negativa? A natureza global do sistema bancário e dos riscos Uma introdução aos principais tipos de risco nos bancos As consequências potenciais da falta de gestão dos riscos nos bancos Apetite pelo risco Risk Management

Estudo de caso

Regulamentações internacionais de risco

    O que são regulamentações baseadas em risco? Vinculando risco ao capital O que é adequação de capital? Principais regulamentações internacionais Acordo de Basileia Sarbanes-Oxley

Estudo de caso

Os Acordos de Basileia

    O desenvolvimento da regulamentação internacional do risco bancário Os objectivos dos riscos bancários O desafio das regulamentações globais O Acordo de Basileia I e a Emenda ao Risco de Mercado O Acordo de Basileia II Capital ao abrigo de Basileia II Basileia 2.5 e Basileia III O rácio de alavancagem Amortecedor de capital anticíclico Interconectividade sistémica

Estudo de caso: Capital sob Basileia III

Risco de mercado

    O que é risco de mercado? Atividades de mercado e por que negociar Os principais instrumentos de mercado Instrumentos monetários Instrumentos derivativos
Gerenciando o risco de mercado
  • Medição e gestão de risco de mercado
  • Regulamentação de risco de mercado Basileia II
  • Basileia III
  • Estudo de caso: As consequências da má gestão do risco de mercado – JP Morgan
  • Risco de crédito

    O que é risco de crédito Produtos de crédito num mercado internacional Mitigação e gestão do risco de crédito O processo de crédito O processo de análise de crédito Carteira Management Medição do risco de crédito Regulação do risco de crédito Basileia II Basileia III

      Estudo de caso

    Risco operacional

    O que é risco operacional e por que é importante? Risco de perda, perdas esperadas e inesperadas Tipos de eventos de risco operacional Três linhas de defesa Gestão do risco operacional Estrutura de gestão do risco operacional Por onde começar? A quem se reporta a gestão do risco operacional? O que está incluído na gestão do risco operacional? Medir e avaliar o risco operacional. Regulamento de risco operacional Basileia II Basileia III

      Estudo de caso: UBS

    Risco de liquidez

    O que é risco de liquidez? Tipos de liquidez Consequências de não gerir a sua liquidez Fontes de liquidez Medição da liquidez Testes de stress Gestão da liquidez Regulamentação do risco de liquidez Basileia II Basileia III

      Estudo de caso:

    Ativos e Passivos Management e outros riscos

    O que são Ativos e Passivos Management ALCOs e Treasuries Livro bancário versus carteira de negociação Risco de taxa de juros na carteira bancária Medição e gerenciamento de IRRBB Versões contratuais comportamentais Teste de estresse

      'Outros' riscos
    Estudo de caso:
  • Supervisão e divulgação
  • O que é supervisão e divulgação Cooperação de supervisão entre país de origem e país anfitrião O ICAAP Supervisão e divulgação no âmbito de Basileia As alterações de Basileia III

    Estudo de caso:

      Definindo Empresa Risk Management

    O que é ERM? Os benefícios do ERM O processo ERM A função de gestão de riscos Gestão de portfólio Desenvolvimento de novos produtos Orientações do Comitê de Basileia Estruturas comumente adotadas

    Estudo de caso

      Gestão integrada de riscos

    Integração de riscos em todo o banco Comitês de risco Políticas de risco Reconhecimento e avaliação de riscos Adição de risco entre tipos de risco Capital econômico Interação entre tipos de risco

    Estudo de caso

      Vernância corporativa Go

    O que é governança corporativa? Quem são as partes interessadas e quais são os conflitos entre elas? Quais são os benefícios de uma boa governança corporativa? Desenvolvimento da governança corporativa - relatórios Cadbury, Walker, Hicks A visão externa da governança corporativa (agências de classificação, reguladores)

    Estudo de caso: Um banco pode ser “grande demais para ser gerenciado”?

      Goda governança corporativa

    Estruturas corporativas O papel dos administradores não executivos Técnicas e estratégias Comités e práticas de gestão Comunicação O papel da gestão de topo Quadro interno de governança corporativa Orientações da OCDE e de Basileia

    Estudo de caso:

      Risco Governância

    Governança de gestão de risco Criação de uma cultura de conscientização de risco Implementação de uma cultura de risco Comitês de gestão de risco Governância, risco e conformidade

    Estudo de caso:

      O futuro

    O novo regime regulatório Implicações para o setor bancário Implicações para os reguladores

    Prioridades na agenda regulatória bancária global

      Pontos de inflamação futuros
      35 horas
     

    Número de participantes


    Inicia

    Termina


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
    Open Training Courses require 5+ participants.

    Declaração de Clientes (6)

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