Curso de Econometria: EViews e Risk Simulator

Introdução

Conceito Geral de Econometria

• Compreensão dos conceitos básicos da econometria.
• Entendimento das variáveis e medidas.
• Visão geral sobre probabilidade e nível de confiança.
• Inferência estatística e percentis.
• Distribuições teóricas de probabilidade.
• Testes de significância e método do intervalo de confiança.
• Trabalhando com assimetria.
• Curtose.
• ANOVA (Análise de Variância).

Análise de Regressão

• Conceitos de regressão.
• Compreensão da regressão linear.
• Estimação por regressão.
• Inferência em regressão.
• Compreensão das premissas estatísticas.
• Violação das premissas e testes de implicações.
• Compreensão da regressão espúria.
• Entendimento dos modelos de regressão.
• Transformação das variáveis.
• Interpretação dos coeficientes.
• Modelos de regressão lineares e não lineares.

Análise de Séries Temporais

• Componentes das séries temporais.
• Diferentes métodos de decomposição.
• Compreensão de tendências, ciclos e sazonalidade.
• Realização de testes de estacionariedade.
• Interpretação de gráficos e correlogramas.
• Execução do teste de raiz unitária.
• Transformação de séries temporais não estacionárias.
• Processos estacionários.
• Compreensão das transformações complexas no modelo.
• Previsões econômicas e de séries temporais.

Redes Neurais

• Compreensão dos conceitos e metodologia das redes neurais.
• Composição das redes neurais.
• Visão geral sobre aprendizado de máquina.
• Aprendizado supervisionado versus não supervisionado.
• Aprendizado de máquina versus econometria.

Modelagem de Risco Financeiro

• Medição dos riscos.
• Probabilidade de ocorrência.
• Compreensão do coeficiente de variação.
• Capital de ajuste ao risco.

Cadeia de Markov e Simulação de Monte Carlo

• Compreensão do conceito de simulação e modelos.
• Distribuição de ajustes (goodness-of-fit) e probabilidade.
• Criação de perfis.
• Variáveis aleatórias e variáveis de resultado.

Avaliação de Projetos

• Definição dos critérios de seleção de projetos.
• Compreensão da elasticidade da demanda.
• Viabilidade econômica do projeto.
• Análise de equilíbrio de risco (risk breakeven).
• Compreensão do fluxo líquido.
• Uso de ferramentas analíticas.
• Análise de tensões (stress analysis).

Resumo e Próximos Passos